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Investidores e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos. Gamma é usado para determinar o quão estável é o delta de uma opção; valores de gama mais altos indicam que o delta pode mudar drasticamente em resposta.

Tentando prever o que acontecerá ao preço de uma única opção ou de uma posição envolvendo múltiplos. Os comerciantes de opções geralmente se referem ao delta, gama, vega e theta de suas posições de opção. Coletivamente, esses termos são conhecidos como o. Nós olhamos para os diferentes tipos de gregos e como eles podem melhorar sua negociação forex. Negociação. Delta: mostra a exposição FX Spot equivalente de uma determinada posição. . Gamma: Esta é a segunda derivada do valor da posição em relação à mancha, isto é, mostra.

6 de março de 2018. Devido ao comércio mundial, a câmbio de divisas, futuros,. 1.2 Por que trocar opções FX versus Spot FX? . 2.4.2 Delta-Gamma Hedging. Os gregos da opção são Delta, Gamma, Theta, Vegas e Rho. Saiba como usar os gregos das opções para entender as mudanças nos preços das opções. Nas finanças matemáticas, os gregos são as quantidades que representam a sensibilidade do preço dos derivativos, como opções para uma mudança no subjacente.

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18 de novembro de 2018. Broker confiável de opções binárias com ☆ Lucro de até 95% ☆! Totalmente grátis 1000 $ Demo conta! + ✓ Registre-se e obtenha a melhor estratégia de negociação. 17 de fevereiro de 2018. Isso é cobertura de Delta e gama no mercado spot FX. Em primeiro lugar, nós. Mas em 6% em 2018, vemos opções de FX, uma pequena porção parece. O que é . Como a maioria desses índices são representados pelas letras-delta gregas, gamma, theta e. O índice delta é a variação percentual na opção premium para cada um.

Gama.

O que é 'Gamma'

Gamma é a taxa de mudança no delta de uma opção por movimento de 1 ponto no preço do ativo subjacente. Gamma é uma medida importante da convexidade do valor de um derivado, em relação ao subjacente. Uma estratégia de hedge delta procura reduzir a gama para manter uma cobertura em uma faixa de preço mais ampla. Uma conseqüência da redução da gama, no entanto, é que o alfa também será reduzido.

BREAKING DOWN 'Gamma'

Matematicamente, a gama é a primeira derivada do delta e é usada quando se tenta medir o movimento do preço de uma opção, em relação ao valor que está dentro ou fora do dinheiro. Nesse mesmo aspecto, a gama é a segunda derivada do preço de uma opção em relação ao preço subjacente. Quando a opção que está sendo medida é profunda ou fora do dinheiro, a gama é pequena. Quando a opção está perto ou no dinheiro, a gama é a maior. Os cálculos de gama são mais precisos para pequenas mudanças no preço do ativo subjacente. Todas as opções que são uma posição longa possuem uma gama positiva, enquanto todas as opções curtas possuem uma gama negativa.

Comportamento Gamma.

Uma vez que a medida delta da opção é válida apenas por um curto período de tempo, a gama fornece aos gerentes de portfólio, comerciantes e investidores individuais uma imagem mais precisa de como o delta da opção mudará ao longo do tempo à medida que o preço subjacente muda. Como uma analogia com a física, o delta de uma opção é a "velocidade", enquanto a gama de uma opção é a "aceleração". A gama diminui, aproximando-se de zero, uma vez que uma opção se aprofunda "in-the-money", à medida que delta se aproxima de uma. Gamma também se aproxima de zero, uma opção mais profunda obtém "fora do dinheiro". Gamma está no seu mais alto, aproximadamente "at-the-money".

O cálculo da gama é complexo e requer software financeiro ou planilhas para encontrar um valor preciso. No entanto, o seguinte demonstra um cálculo aproximado da gama. Considere uma opção de compra em um estoque subjacente que atualmente possui um delta de 0,4. Se o valor do estoque aumentar em US $ 1, a opção aumentará em valor em US $ 0,40, e seu delta também mudará. Suponha que o aumento de $ 1 ocorra, e o delta da opção é agora 0.53. Esta diferença 0.13 em deltas pode ser considerada um valor aproximado da gama.

A Gamma é uma métrica importante porque corrige os problemas de convexidade ao se envolver em estratégias de hedge. Alguns gestores de carteira ou comerciantes podem estar envolvidos com carteiras de valores tão amplos que é preciso ainda mais precisão quando se envolve em hedge. Um derivado de terceira ordem chamado "cor" pode ser usado. A cor mede a taxa de variação da gama e é importante para a manutenção de uma carteira coberta de gama.

Gama.

A gama da opção é uma medida da taxa de mudança de seu delta. A gama de uma opção é expressa em porcentagem e reflete a mudança no delta em resposta a um movimento de um ponto do preço do estoque subjacente.

Como o delta, a gama está em constante mudança, mesmo com pequenos movimentos do preço das ações subjacentes. Geralmente, ele está em seu valor máximo quando o preço das ações está perto do preço de exercício da opção e diminui à medida que a opção vai mais fundo ou fora do dinheiro. As opções que estão muito profundamente dentro ou fora do dinheiro têm valores de gama próximos de 0.

Suponha que para um estoque XYZ, atualmente negociando em US $ 47, há uma opção de compra FEB 50 vendendo por US $ 2 e vamos assumir que possui um delta de 0,4 e uma gama de 0,1 ou 10%. Se o preço das ações subir de US $ 1 a US $ 48, o Delta será ajustado para cima em 10 por cento de 0,4 a 0,5.

No entanto, se as ações negociarem para baixo em US $ 1 a US $ 46, o delta diminuirá em 10% para 0,3.

Passagem do tempo e seus efeitos na gama.

À medida que o tempo de expiração aproxima-se, a gama de opções de dinheiro aumenta enquanto a gama de opções de dinheiro e de dinheiro diminui.

O gráfico acima mostra o comportamento da gama de opções em várias greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses quando o estoque atualmente está negociando em US $ 50.

Mudanças na volatilidade e seus efeitos na gama.

Quando a volatilidade é baixa, a gama de opções no dinheiro é alta enquanto a gama para opções profundas ou fora do dinheiro se aproxima de 0. Esse fenômeno ocorre porque quando a volatilidade é baixa, o valor do tempo de tais opções é baixo, mas aumenta dramaticamente à medida que o preço das ações subjacentes se aproxima do preço de exercício.

Quando a volatilidade é alta, a gama tende a ser estável em todos os preços de exercício. Isso se deve ao fato de que, quando a volatilidade é alta, o valor do tempo das opções profundamente dentro / fora do dinheiro já é bastante substancial. Assim, o aumento no valor do tempo dessas opções à medida que se aproximam do dinheiro será menos dramático e, portanto, a gama baixa e estável.

O gráfico acima ilustra a relação entre a gama da opção e a volatilidade do título subjacente, que é negociado em US $ 50 por ação.

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Os gregos.

Opções básicas.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

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Opções.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Fonte: IFR Market News Plug-in.

Aqui está o que as comparações indicam:

Se as volatilidades de opções de curto prazo são significativamente menores do que as volatilidades de longo prazo, espere um potencial breakout. Se as volatilidades de opções de curto prazo são significativamente maiores do que as volatilidades de longo prazo, esperam reversão para a negociação em escala. Normalmente, em cenários de negociação de gama, as volatilidades de opções implícitas estão abaixo da média ou estão em declínio, porque em períodos de negociação em escala, tende a ser um pequeno movimento. Quando as volatilidades das opções levam um mergulho acentuado, pode ser um bom sinal para uma possível oportunidade de negociação. Isso é muito importante para os comerciantes de alcance e de breakout. Os comerciantes que costumam vender no topo da gama e comprar no fundo podem usar as volatilidades das opções para prever quando sua estratégia pode deixar de funcionar - mais especificamente, se os contratos de volatilidade se tornarem muito baixos, a probabilidade de negociação contínua diminui.

P (nível de toque no toque) * P (terminando acima do nível de spot spot spot)

Suponha que queremos saber a probabilidade de o EUR / USD tocar 1,26 nas próximas duas semanas. Porque estamos interessados ​​em terminar o ponto acima deste nível, nós olhamos para a opção de chamada em euros. Dado o ponto atual e as volatilidades, o delta desta opção é 30. Portanto, a visão do mercado é que as chances de EUR / USD terminar acima de 1,26 em duas semanas são aproximadamente 30%.

Se assumirmos que o EUR / USD entra em contato com 1.26, a opção delta seria então 50. Por definição, uma opção no dinheiro possui um delta de 50 e, portanto, tem uma chance de ter em metade do dinheiro.

Aqui está o cálculo usando a equação acima:

Isso significa que as chances de EUR / USD tocar 1,26 em duas semanas são iguais a 60% (0,3 / 0,5). O "melhor palpite" do mercado é então que o EUR / USD tem uma chance de 60% de tocar 1.26 em duas semanas, dada a informação das opções.

Os Gregos e Estratégias de Forex.

Investidores e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos para escolher. As opções, que normalmente estão associadas ao mercado de ações, também podem ser aplicadas no mercado cambial. Este artigo explicará brevemente quais são as opções forex e fornece uma introdução ao modo como os vários gregos são utilizados para determinar o risco e avaliar posições de opções. (Para mais, consulte Usando "The Grey" para entender as opções.)

Uma das técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou divisas - são os gregos: medidas do risco envolvido em um contrato de opções em relação a determinadas variáveis ​​subjacentes. (Para mais, veja Como conhecer os "gregos".)

Delta - Sensibilidade ao preço subjacente.

O Delta normalmente é exibido como um valor numérico entre 0,0 e 1,0 para opções de chamadas e 0,0 e -1,0 para opções de venda. Em outras palavras, o delta de opção sempre será positivo para chamadas e negativo para puts. Deve-se notar que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0,0 e 100 para opções de chamadas e de 0,0 a -100 para colocar opções, em vez de usar decimais. As opções de chamadas que estão fora do dinheiro terão valores delta próximos de 0,0; as opções de chamadas em dinheiro terão valores delta próximos de 1,0. (Para leitura relacionada, consulte Usando Opções de Ferramentas para Trocar Ponto de Troca Estrangeira).

Vega - Sensibilidade à Volatilidade do Subjacente.

Como o aumento da volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais provável que experimente valores extremos, o aumento da volatilidade aumentará o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade afetará negativamente o valor da opção. (Para leitura relacionada, veja Opções sobre futuros: um mundo de lucro potencial.)

Gamma - Sensibilidade ao Delta.

O Gamma aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money e diminuem à medida que as opções se tornam in ou out-of-the-money. Os valores de gama são geralmente mais pequenos quanto mais longe a data de expiração: opções com expirações mais longas são menos sensíveis às mudanças delta. À medida que a expiração se aproxima, os valores de gama são geralmente maiores, pois as mudanças delta têm mais impacto. (Para leitura relacionada, veja Rolling LEAP Options).

Theta - Sensibilidade ao Time Decay.

O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco representa o valor em dólar obtido se a opção fosse exercida imediatamente: é a diferença entre o preço de exercício da opção eo preço do subjacente real. O valor do tempo de uma opção, por outro lado, é uma função do tempo restante até o vencimento e do quão fechado o preço de exercício da opção é do preço subjacente. O tempo de decaimento que theta representa não é constante; A taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima. (Para leitura relacionada, veja Os Ins e Desligados de opções de venda.)

Usando os gregos em Forex Options Strategies.

As opções de Forex também são usadas para se proteger contra posições de câmbio existentes. Como as opções de divisas oferecem ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica e no futuro, eles podem ser empregados para proteger contra perdas potenciais em posições existentes. Se um comerciante é longo ou curto, um par de moedas estrangeiras, as opções forex podem ser usadas para proteger o comerciante do risco, ao mesmo tempo que dão a posição de posição existente para se deslocar sem serem impedidas. (Para mais informações, consulte Risco de deslocamento com Opções, Futuros e Fundos de cobertura).

The Bottom Line.

Nota: Este artigo é uma introdução aos conceitos comerciais avançados e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação. As opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudadas e compreendidas antes de se envolverem em negociações ou cargos reais. Os comerciantes e os investidores devem consultar um corretor, um consultor financeiro ou outro profissional financeiro qualificado antes de fazer negócios.