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Como usar a propagação curta da borboleta?
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Potencial de lucro da propagação curta da borboleta:
Os spreads curtos de borboleta alcançam o seu potencial de lucro máximo, que é o crédito líquido recebido de colocar as posições, no vencimento se o preço do ativo subjacente exceder o ponto de equilíbrio superior ou ponto de equilíbrio inferior.
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Cálculo do lucro da propagação da borboleta:
Lucro Máximo = Crédito Líquido.
Perda máxima = (Diferença entre preços de exercício consecutivos - crédito) * 100.
Risco / Recompensa da propagação da borboleta:
Break Even Points of Short Butterfly Spread:
A Short Butterfly Spread é rentável se o ativo subjacente expirar acima do ponto de equilíbrio superior ou abaixo do ponto de equilíbrio inferior.
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Short Butterfly Spread.
Short Butterfly Spread - Introdução.
A Short Butterfly Spread é uma estratégia de opção volátil complexa, uma vez que o Short Butterfly Spread envolve uma seleção adequada de preços de exercício e uma conta de negociação que permite a execução de spreads de crédito. Como uma estratégia de opção volátil complexa, o Short Butterfly Spread também tem um ponto de equilíbrio mais estreito do que as estratégias de opções voláteis básicas, como o Straddle e o Strangle, e também coloca o tempo decadente a seu favor.
Como você pode ver na tabela acima, todas as estratégias de opções voláteis complexas acima têm suas próprias forças e fracos. As estratégias de negociação de opções são tudo sobre trade-offs. Não há uma única estratégia de negociação de opções que tenha o melhor de todos os mundos.
Short Butterfly Spread - Classificação.
Quando usar a propagação curta da borboleta?
Deve usar um Short Butterfly Spread quando se espera que o preço do subjacente suba ou se afaste muito.
Como usar a propagação curta da borboleta?
Existem 3 negociações de opções para estabelecer para esta estratégia: 1. Vender para abrir X número de Opções de Compra de Dinheiro. 2. Vender para abrir o número X das opções de Out Of The Money Call. 3. Compre para abrir o número 2X das opções de At The Money Call.
Sell ​​To Open 1 contrato de Jan $ 44 Ligue para $ 1.06.
Compre para abrir 2 contratos de janeiro $ 43 Ligue para US $ 1,63.
Nível de negociação necessário para propagação de borboleta curta.
Uma conta de negociação de opções de Nível 4 que permite a execução de spreads de crédito é necessária para o Short Butterfly Spread. Leia mais sobre os níveis de negociação de opções de conta.
Potencial de lucro da propagação curta da borboleta:
Os spreads curtos de borboleta alcançam o seu potencial de lucro máximo, que é o crédito líquido recebido de colocar as posições, no vencimento se o preço do ativo subjacente exceder o ponto de equilíbrio superior ou ponto de equilíbrio inferior. A rentabilidade de uma propagação de borboleta curta também pode ser melhorada ou melhor garantida legging na posição corretamente.
Cálculo do lucro da propagação da borboleta:
Lucro Máximo = Crédito Líquido.
Perda máxima = (Diferença entre preços de exercício consecutivos - crédito) * 100.
STOCK PICK MASTER!
"Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo".
Risco / Recompensa da propagação da borboleta:
Break Even Points of Short Butterfly Spread:
A Short Butterfly Spread é rentável se o ativo subjacente expirar acima do ponto de equilíbrio superior ou abaixo do ponto de equilíbrio inferior.

Short Straddle (Sell Straddle)
O short straddle - a. k.a. venda straddle ou venda de estradas nua - é uma estratégia de opções neutras que envolve a venda simultânea de uma colocação e uma chamada do mesmo estoque subjacente, preço marcante e data de validade.
Estradas curtas são estratégias de negociação de opções de risco ilimitadas e limitadas que são usadas quando o comerciante de opções pensa que os títulos subjacentes terão pouca volatilidade no curto prazo.
Lucro limitado.
O lucro máximo para o estrondo curto é alcançado quando o preço da ação subjacente na data de validade é negociado ao preço de exercício das opções vendidas. A esse preço, ambas as opções expiram sem valor e as opções do comerciante conseguem manter o crédito inicial inteiro como lucro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente = Preço de Ataque de Chamada Curta / Pôr.
Risco ilimitado.
Grandes perdas para a curta distância podem ser incorridas quando o preço do estoque subjacente faz um forte movimento para cima ou para baixo no vencimento, fazendo com que a chamada curta ou a curta colocação expirem profundamente no dinheiro.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda ilimitada ocorre quando o preço do subjacente> Preço de greve da chamada curta + Prêmio líquido recebido OU Preço do subjacente O Guia de opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Borboleta curta.
A borboleta curta é uma estratégia neutra, como a borboleta longa, mas otimista sobre a volatilidade. É uma estratégia de negociação de opções de risco limitado e de risco limitado. Existem 3 preços impressionantes envolvidos em uma pequena propagação de borboletas e pode ser construído usando chamadas ou colocações.
Compre 2 chamadas ATM.
Vender 1 OTM Call.
Short Call Butterfly.
Usando chamadas, a borboleta curta pode ser construída escrevendo uma chamada mais fraca em dinheiro, comprando duas chamadas no dinheiro e escrevendo outra chamada de saída fora do dinheiro, dando ao comerciante um crédito líquido para entre na posição.
Lucro limitado.
O lucro máximo para a borboleta curta é obtido quando o rali subjacente do preço das ações passa pelo preço de exercício mais alto ou cai abaixo do menor preço de exercício no vencimento.
Se o estoque acabar ao menor preço, todas as opções expiram sem valor e o comerciante curto de borboleta mantém o crédito inicial quando entra no cargo.
No entanto, se o preço da ação no prazo de validade for igual ao preço de exercício mais alto, a maior chamada em destaque expira sem valor, enquanto os "lucros" das duas chamadas longas possuídas são cancelados pela "perda" decorrente do curto-circuito. Assim, o lucro máximo ainda é apenas o crédito inicial recebido.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Activo Subjacente = Preço de Greve da Chamada Curta de Greve Elevada.
Risco Limitado.
A perda máxima para a borboleta curta é incorrida quando o preço da ação do estoque subjacente permanece inalterado no vencimento. A esse preço, apenas a chamada de menor batimento que estava em curto prazo expira no dinheiro. O comerciante terá que comprar de volta a chamada em seu valor intrínseco.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Lançamento de Chamada Longa - Preço de Habilitação de Chamada Curta de Inferior Inferior - Prêmio Líquido Recebido + Comissões A Perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve de chamadas longas.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição curta da borboleta. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Breakeven Superior = Preço de Ataque da Ataque Máximo Chamada Curta - Prêmio Líquido Recebido Ponto de Intervalo Mais baixo = Preço de Ataque da Ataque Menor Chamada Curta + Prêmio Líquido Recebido.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 40 em junho. Um comerciante de opções executa uma estratégia de borboleta de chamada curta, escrevendo uma chamada JUL 30 por US $ 1100, comprando duas chamadas JUL 40 por US $ 400 cada e escrevendo outra chamada JUL 50 por US $ 100. O crédito líquido aceito para entrar no cargo é de US $ 400, o que também é o seu máximo lucro possível.
No vencimento em julho, o estoque da XYZ caiu para US $ 30. Todas as opções expiram sem valor e o comerciante de borboletas curto consegue manter todo o crédito inicial de US $ 400 como lucro. Este é também o lucro máximo alcançável e também é obtido mesmo se o estoque tivesse reagido a US $ 50 ou superior.
Em contrapartida, se o preço das ações permanecer em US $ 40 no vencimento, a perda máxima será incorrida. A este preço, todos, exceto a chamada de menor escalonamento, expiram sem valor. A chamada mais baixa, vendida curta, teria um valor de $ 1000 e precisa ser comprada de volta. Subtraindo o crédito inicial de US $ 400, a perda líquida (máximo) é igual a $ 600.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, a borboleta curta é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para a borboleta curta, pois há 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.
Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As estratégias a seguir são semelhantes à borboleta curta na medida em que também são estratégias de alta volatilidade que possuem potencial de lucro limitado e risco limitado.
Long Butterfly.
A estratégia inversa para a borboleta curta é a longa borboleta. Os spreads longos de borboleta são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é baixa.
Short Put Butterfly.
A borboleta curta também pode ser criada usando puts em vez de chamadas e é conhecida como uma pequena borboleta.
Wingspreads.
A propagação curta da borboleta pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.
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